Анализ MAEMFE. В чем польза для трейдера? 1
Что кроется за красивыми отчетами о торговле и как показатель MAE/MFE поможет взглянуть на результаты сделок изнутри.

Когда мы изучаем чью-нибудь торговлю, в том числе и свою, для нас самым важным и приоритетным, конечно же, является прибыль. Это показатель, который определяет – стоит ли присмотреться к торговой системе или нет.

Если мы инвесторы, то смотрим на прибыль и максимальную просадку. Этого почти достаточно для того, что принять решение об инвестировании. Если же мы трейдеры и хотим досконально изучить эффективность торговой системы, то нам следует обратиться к математическим показателям. Их много. Все они интересны и в совокупности дают полное представление о мат. эффективности торговли. Одним из таких показателей является MAE/MFE.

Анализ MAEMFE. В чем польза для трейдера? 2

О чем нам расскажет MAE/MFE

С помощью показателя MAE/MFE можно узнать о «жизни» каждой сделки. В него записывается максимальный плавающий убыток сделки (MAE, Maximum Adverse Excursion) и максимальная плавающая прибыль (MFE, Maximum Favorable Excursion).

Взгляните на график ниже. Мы вошли в продажу. Цена пошла наверх, у нас имеется незафиксированный убыток. Максимальное значение незафиксированного убытка и есть MAE.

Потом цена пошла вниз, у нас появилась незафиксированная прибыль. Максимальная незафиксированная прибыль и есть MFE. Цена начала откатывать – мы закрыли продажу с прибылью. Таким образом, у нас записалась история сделки.

Анализ MAEMFE. В чем польза для трейдера? 3

MAE\MFE можно измерять в пунктах, валюте депозита и в процентах от депозита

С первого взгляда может показаться, что наиболее правильно измерять значение MAE\MFE в пунктах, потому что это универсальная единица измерения прибыли и убытков. Но это действительно так только в случае, когда вы торгуете либо одним инструментом, либо единицы измерения в виде пунктов равны для обоих инструментов. Яблоки измеряем с яблоками, апельсины с апельсинами.

Пример на рынке Forex
Можно измерять в пунктах, если торгуете EUR\USD и GBP\USD. Если торгуете USD\JPY и CFD на золото, то измерение в пунктах не подходит – разный учет пунктов. Лучше подойдут измерения в валюте депозита, либо в процентах от депозита.

Где взять MAE\MFE

Садимся и руками записываем максимальные значения прибыль и убытков для каждой открытой сделки. После накопления статистики хотя бы в 100 сделок – заносим записи на разлинованный график и начинаем анализировать. Уф… тяжелая стезя трейдера, который не знает о мониторинге. С помощью сервисов-мониторингов вся статистика со счета собирается автоматически

MyFXBook – отличное решение, где можно найти рассматриваемый нами показатель. О том, как подключить свой счет к MyFXBook, я рассказывал в статье «СТАТИСТИКА СЧЕТА ВСЕГДА ПОД РУКОЙ. СОЗДАЕМ МОНИТОРИНГ»

В MyFXBook график MAE\MFE выглядит следующим образом

Анализ MAEMFE. В чем польза для трейдера? 4

По вертикале мы видим MAE всех сделок, по горизонтали MFE. Красным – сделки, закрытые в убыток, зеленым – сделки, закрытые в профит. Если подведем курсор к каждой отдельной сделке, то увидим ее MAE и MFE.

Анализ MAEMFE. В чем польза для трейдера? 5

Мы четко видим, что за время своей жизни сделка была в убытке на 47 пунктов и в прибыли на 123 пункта. Жаль, что нет информации о том, сколько по факту сделка дала прибыли, когда ее закрыли. Ну, если вы, конечно, вручную не подсчитываете показатель :)

Так как же использовать этот показатель?

Практическая польза MAE\MFE

Если в своей торговле вы используете строгие фиксированные тейк профит и стоп лосс, то для вас этот показатель и не нужен. Никакой полезной информации не принесет. А вот если у вас плавающий тейк, стоп лосс или вы используете трейлинг стоп – уже можно проанализировать ситуацию.

Самая банальное, но от того не менее эффективное сравнение стоит провести между средней прибылью и средним MFE, а также между средним убытком и средним MAE. Снова обратимся к графику. С помощью него визуально можно определить, что среднее MFE равно примерно 75 пунктов, а среднее MAE в районе 225 пунктов.


Анализ MAEMFE. В чем польза для трейдера? 4Теперь смотрим чему равна средняя прибыль и средний убыток. В нашем случае это 60 пунктов – прибыль, 162 – убыток.

Анализ MAEMFE. В чем польза для трейдера? 7

Во-первых, это говорит о том, что мы недотягиваем до той прибыли, которая нам выдает торговая система. Сделки могут давать примерно 75 пунктов, когда мы кроем лишь 60. Во-вторых, убытки можно смело закрывать на уровне 150 пунктов, потому что все, что больше – по-любому дает убыток.

Взгляните, ведь по вертикальной шкале MAE снизу скопились лишь только убыточные сделки. Граница зоны прибыльных трейдеров заканчивается на уровне 137 пунктов. Делаем небольшой запас и получаем 150 пунктов.

Анализ MAEMFE. В чем польза для трейдера? 8

Также можно сделать вывод о том, что в системе при текущих правилах заложено отрицательное математическое ожидание. Мы рискуем 2 рублями, чтобы заработать 1, т.к оптимальный стоп лосс 150 пунктов, а оптимальная прибыль 75. Так никуда не годится.

Обладая знаниями о «жизни» всех сделок, можно делать много интересных выводов. Причем для каждой торговой системы они будут свои. Показатель MAE\MFE частично вскрывает подноготную торговли, но будьте внимательны.

Предостережения

Для качественной оценки торговли требуется минимум 100 сделок. Все, что меньше – сложно оценить по той причине, что результаты могут являться случайным отклонением. Чем больше сделок, тем ближе мы будем находиться к средним значениям торговой системы, к ее истинному «лицу».

Показатель MAE\MFE – это не все. Есть еще как минимум 10 важных математических показателей, которые в комплексе дают представление о результатах торгов. Это глубокий анализ призван к тому, чтобы находить слабые стороны торговой стратегии. На основе комплекса показателей можно уже что-то подкручивать, считать и модифицировать.

Вывод

Если у вас нет торговой стратегии, то все описанное выше — бесполезно. С помощью показателя MAE\MFE можно лишь незначительно подправить цифры стратегии. Но это незначительная корректировка способна придать более рациональный подход в фиксации сделок, что в свою очередь подровняет стейтмент.

Если вам объективно интересно, на сколько эффективно вы выходите из рынка и как рискуете в сделках, то MAE\MFE окажется для вас отличной находкой. Всем профита.

На ваш взгляд, имеет ли смысл использовать данный показатель или это все математические загоны?

С уважением, Лоев Никита