"Прибыльный" мартингейл. Как слить 200к? 1
Постараюсь еще разок объяснить, почему мартингейл заведомо проигрышный подход. Без сложных теорий и формул.

"Прибыльный" мартингейл. Как слить 200к? 2Среди трейдеров самым популярным методом торговли является мартингейл. Кто-то называет это стратегией, кто-то мани-менеджментом, но суть от этого не меняется: с каждым новым убытком повышается риск

Мартингейл бывает классическим, коэффициентным и сеточным.

"Прибыльный" мартингейл. Как слить 200к? 3Классический: после убыточный сделки в следующий раз лот повышается ровно в 2 раза. Допустим, словили стоп-лосс по сделке с лотом 1, тогда следующая сделка будет 2 и т.д.

"Прибыльный" мартингейл. Как слить 200к? 4Коэффициентный: после убыточный сделки в следующий раз лот повышается на какой-либо коэффициент. Допустим, коэффициент 1.6, вы словили стоп-лосс по сделке с лотом 1.00, тогда следующая сделка будет 1.6, последующая (в случае неудачи второй) будет лотом 2.26 (1.6 * 1.6) и т.д.

"Прибыльный" мартингейл. Как слить 200к? 5Сеточный: стоп-лосс не предусмотрен совсем. Если цена движется в обратную сторону от сделки (вы терпите убыток), вы открываете сделку того же типа, что и первая. Лот второй и последующих сделок может быть таким же или же коэффициентным.

Все зависит от аппетитов на риск. Чем больше коэффициент – тем выше риск. Допустим, вы открыли sell по цене 1.2500 лотом 1. Цена выросла до 1.2600, у вас образовался убыток в 100$. Вместо того, чтобы закрыть позицию открывается еще 1 сделка, к примеру, лотом 2. Теперь для того, чтобы вам выйти в положительную зону, цена должна опуститься примерно до 1.2550. Если цена пойдет выше, буду открываться новые ордера, из которых и получается «сетка».

"Прибыльный" мартингейл. Как слить 200к? 6

Итак, мартингейл просто не терпит убытков. Используя мартингейл, трейдер стремится к тому, чтобы его депозит всегда прирастал. Но у любого мартингейла есть одна важная особенность: рано или поздно депозит будет слит, т.е. вы потеряете абсолютно все деньги.

"Прибыльный" мартингейл. Как слить 200к? 7Почему так происходит. При классическом и коэффициентном мартингейле обязательно настанет период, при котором ваша стратегия будет давать сбой — серия убыточных сделок. Это рыночный период, где ранее найденная закономерность не работает. Стратегия дает убытки, а вы постоянно повышаете риск, увеличивая лот. Подряд убытков может быть много.

Правда, много. 10, 15, 20. Естественно, наступает ситуация, когда на новую сделку не хватает средств. Это слив. Как вы не тестирововали стратегию на истории, в будущем всегда найдется что-то новое и печальное для вас.

При сеточном мартингейле все еще грустней. Цена может двигаться в одну сторону так долго, что ни один депозит не выдержит. Чего стоит евро бакс 14-15 год. Движение почти безоткатное, а те откаты, чтобы были – их не хватало даже для того, что закрыться в ноль. Ордера наращивались, объемы тоже, наступил слив. Закономерный.

"Прибыльный" мартингейл. Как слить 200к? 8

Существуют всякие «костыли», с помощью которых пытаются «приручить» мартингейл, но они не помогают ситуации в целом.

"Прибыльный" мартингейл. Как слить 200к? 9Самый банальный (первая мысль новичка): большой депозит – самый маленький лот. Нужно просчитать сетку на самое длинное безоткатное движение, внести большую сумму и надеяться, что такое движение в будущем рынок не переплюнет. В этом есть доля какой-то правды и грааля, но главный вопрос: насколько эффективно будет работать капитал при таких рисках? Сколько он принесет в год? Отдельная тема для исследований. Но по моим думкам – немного.

В потенциале при определенных рыночных обстоятельствах, мартингейл способен давать хорошую прибыль (если не прибегать к «костылям» прошлого абзаца). Но для того, чтобы его использование можно было отнести к роду успешных, каждый раз до слива вы должны выдавать хотя бы 101%, потому что 100% пойдет на новый депозит после слива, а 1% в карман. В идеале, конечно, 200%, но далеко не предел.

С помощью мартингейла получают доходности, измеряемые тысячи процентов. Да, такие случаи имеются. Они как гром среди ясного неба, но ведь никто не знает, что было до этого и сколько люди потеряли, прежде чем заработать такие проценты. Да и вообще, сколько из 100 трейдеров-мартингейльщиков становятся любимцами фортуны?

Кстати, есть один управляющий ПАММ-счета, который с помощью мартингейла не имеет ни одного убыточного месяца с марта 2014 года по текущий день. Он заработал уже много, ему удалось как-то извернуться от общей удручающей статистики, но он не является моим кумиром, хотя его кривая дохода мне ой как нравится. Его статистика в Альпари:

"Прибыльный" мартингейл. Как слить 200к? 10

Я бы не советовал стремиться к таким доходностям методом мартингейла, потому что, всего скорее, вас ожидает слив. Много сливов с периодами удачи.

Обновление от 18.08

Счет, о котором я рассказывал чуть выше, все-таки использует стоп-лосс. Да, при торговле применяется сеточный мартингейл, но там стоит ограничитель по эквите где-то в 30%. Это означает, что когда висящий убыток будет равняться 30% от всего счета — все позиции закрываются. Автор не допускает 100%-го слива. И это уже хорошо! Гораздо лучше полной потери денег. 

Взглянем на свежий скрин. Видите, что произошло в июле? Это и есть тот самый ограничитель. 

"Прибыльный" мартингейл. Как слить 200к? 11

Взглянем на ситуацию чуть глубже. Если посмотреть график «Баланс-средства», то мы увидим, что эта сетка тянулась с мая этого года.

"Прибыльный" мартингейл. Как слить 200к? 12

Тянулась и тянулась. Настала просадка в 30% в июле, позиции были «зарезаны». Теперь как с чистого лица. Правда, много инвесторов вышло. На этой просадке уже начал постепенно уменьшаться баланс, значит, инвесторы по чуть-чуть стали переживать за свои деньги и выводиться. Отчасти разумно. Многие из них не были готовы к такому риску, потому что они видели красивый график доходности на протяжении пяти с половиной лет. Все было хорошо, все танцевали, пришло время расплаты :) 

"Прибыльный" мартингейл. Как слить 200к? 13Лично я, используя мартингейл, слил порядком 200 000 рублей в общей сумме. Я всяко пытался «оседлать» этого тигра, изобретая методы смягчения рисков, но результат один. Были некоторые успехи, кстати, благодаря диверсификации и возможностям центовых счетов, правда, погубила эдакая жадность. И опыт — сын ошибок трудных. Давно уже было пора слезть с этой иглы.

С последнего слива я раз и навсегда отказался от использования «мартышки», как бывает зовется мартингейл в кругах трейдеров. Теперь использую системы с железным стоп-лоссом и с четко контролируемым риском. При таком подходе вы никогда не потеряете всех денег сразу, а выставляя риск в 2-3%, так вы вообще замучаетесь сливать, торгуя по какой-либо системе.

Сколько бы я не объяснял это своим ученикам – им подавай красивый стейт, за которым стоит дядюшка Мартин. Что еще раз доказывают самые популярные роботы в магазине mql5.com. В топе висят 90% мартингейл-советников. Люди их с удовольствием покупают и будут покупать, ведь это постоянный рост депозита, но прикасаясь к зверю по имени мартингеqл, задайте себе вопрос: готовы ли вы из-за одной ошибки потерять все свои деньги? А рынок обязательно поставит вам подножку, будьте уверены.

Абсолютно всегда есть следующий стоп-лосс и следующее колено, которые угробят ваш депозит. Причем неважно, на сколько пессимистичный  расчет вы заранее делаете.

Сколько раз вы теряли весь депозит, торгуя мартингейлом?

С уважением, Лоев Никита